Pues bien, este pequeño icono se llama Favicon y existen diversas herramientas para crearlos, desde editores especializados en iconos, hasta algunos plug-ins para Photoshop.
Una de las maneras más sencillas de crearlo es la herramienta en línea FavIcon from Pics. Te saca del apuro en menos de 5 minutos.
Actualización:
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Una vez tengas el favicon, descragar el archivo zip que crea la aplicación, descomprimir, subir a tu servidor e insertar con la siguiente línea de código en el HEAD del documento:
< link rel = “shortcut icon” href = “favicon.ico”>