La volatilidad de Bitcoin alcanza su punto máximo a las 3:00 p. m. antes del cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York y aumenta a las 3:00 a. m., hora estándar del Este, según un nuevo análisis de GNY, empresa especializada en aprendizaje automático basado en blockchain.
Su análisis de los datos comerciales a lo largo de 2021 encontró que las 3 p. m. en los EE. UU., o las 8 p. m. en el Reino Unido, es el momento que deben evitar los comerciantes de Bitcoin que desean minimizar la volatilidad, mientras que las 3 a. m. en los EE. UU. (1:30 p. m. en la India) también es un momento de alta volatilidad.
El análisis de GNY de 25 características de datos de entrada encontró que los datos comerciales, ya sea que los volúmenes sean altos o bajos en promedio o si los precios de Bitcoin están experimentando movimientos positivos o negativos importantes, es la única relación matemática con la volatilidad.
Factores como el LIBOR, los precios del oro, la tasa de los Fondos Federales o la inflación de EE. UU. no tienen una relación matemática con la volatilidad de Bitcoin.
El análisis de GNY revela que la volatilidad promedio diaria de Bitcoin fue del 4,1 % el año pasado, con una volatilidad diaria que oscila entre el 4 % y el 10 % cuando el volumen de operaciones está por encima del promedio y entre el 2 % y el 5 % cuando los volúmenes están por debajo del promedio.
El análisis de GNY de los días más volátiles para el comercio de Bitcoin en 2021 encontró que el 2 de agosto fue el día más volátil con una volatilidad diaria promedio de 18,79 %, seguido del 19 de mayo con 13,83 % y el 21 de enero con 13,28 %.
Su propia investigación muestra que uno de cada cinco (22 %) comerciantes de Bitcoin que negocian al menos $1000 al mes en la criptomoneda esperan que el nivel de volatilidad aumente drásticamente en 2022, y otro 57 % dice que aumentará ligeramente. Solo el 18% espera que baje o se mantenga igual
Cosmas Wong, CEO de GNY, dijo: “Nuestra misión en GNY es llevar herramientas de aprendizaje automático a la comunidad criptográfica para facilitar decisiones comerciales y comerciales más inteligentes. Predecir la volatilidad de Bitcoin es la métrica más impactante en blockchain en este momento.
“Nuestra investigación nos ha ayudado a comprender las fluctuaciones de precio y volumen basadas en el tiempo, así como los patrones generados por la actividad del mercado. Nuestros modelos de aprendizaje automático matizados nos permiten crear un modelo de predicción de BTC superior”.
GNY lanzó recientemente el Informe de rango de BTC, que proporciona algunos de los pronósticos más precisos sobre la volatilidad de Bitcoin de cualquier plataforma o servicio disponible en la actualidad. Las pruebas exhaustivas de BTC Range Report han arrojado un error porcentual absoluto medio (MAPE) de entre 3% y 7%, lo que la convierte en una de las herramientas de predicción de BTC más poderosas del mercado. El promedio de la mayoría de las herramientas de predicción de BTC de la competencia probadas por GNY fue del 10%, pero llegó al 17% para algunas plataformas.
GNY cree que los comerciantes de altcoin de hoy serán los comerciantes de bitcoin del mañana. Entonces, para lanzar el Informe de rango de BTC, GNY se asoció exclusivamente con CoinSniper, que es ampliamente considerada como la fuente número 1 para los mejores nuevos proyectos de criptomonedas. Los suscriptores del boletín informativo CoinSniper GNY brindan a los comerciantes contenido exclusivo y vistas previas para medir la precisión del Informe de rango por sí mismos.